과거 백테스트 & 승률 시뮬레이터

감(Feeling)이 아닌 데이터(Data)로 투자하는 방법, 과거 백테스트

유튜브나 책에서 "이 선이 저 선을 뚫으면 사라", "이 지표가 바닥에 오면 매수하라"는 화려한 매매 기법들을 많이 보셨을 것입니다. 하지만 그 기법들이 과연 내가 산 주식에도 통할까요? 어떤 주식은 테마주라서 지표를 깡그리 무시하고 폭락하기도 하고, 어떤 주식은 정직하게 반등하기도 합니다. '과거 백테스트 & 승률 시뮬레이터'는 여러분이 막연하게 믿고 있던 그 '매매 기법'이 과거 1년~5년 동안 실제로 얼마나 수익을 냈고 승률이 얼마나 되는지를 과거의 실데이터에 대입하여 검증해 주는 팩트 체크 도구입니다. 이제 감이 아니라 정확한 통계 수치를 보고 투자하세요.

Q1. 제공되는 매매 전략은 어떻게 동작하나요?

• 📉 RSI 과매도 매수 / 과매수 매도: 주식의 과열 상태를 보여주는 RSI 지표를 활용합니다. 주가가 단기적으로 너무 많이 떨어져 RSI가 30 밑으로 내려가는 '과매도' 상태가 되면 즉시 매수하고, 반대로 너무 올라 70을 넘기는 '과매수' 상태가 되면 전량 매도(익절)하는 단기 반등 노리기 전략입니다.
• 📈 이동평균선(20일/60일) 골든크로스: 전형적인 추세 추종 전략입니다. 단기 흐름인 20일 이동평균선이 장기 흐름인 60일선을 뚫고 올라가는 '골든크로스'가 발생하면 상승 추세의 시작으로 보고 매수합니다. 반대로 20일선이 60일선 아래로 꺾이는 '데드크로스'가 발생하면 추세가 끝났다고 판단하여 칼같이 매도합니다.

Q2. '전략 상세 설정' 기능은 어떻게 활용하나요?

종목마다 특성이 다르기 때문에 기본 설정값이 항상 정답일 수는 없습니다. '전략 상세 설정' 메뉴를 통해 나만의 수치로 백테스트를 커스텀할 수 있습니다.
- RSI 전략 커스텀: 기본 30 이하 매수 / 70 이상 매도를 더 보수적으로 (예: 25 매수 / 75 매도) 변경하거나, 분석 기간을 14일에서 9일로 줄여 더 민감한 단기 타점을 테스트해 볼 수 있습니다.
- 이평선 전략 커스텀: 기본 20일선/60일선 교차 외에도 5일선/20일선(단기 추세 매매), 60일선/120일선(장기 추세 매매) 등 내가 원하는 두 이평선의 수치를 직접 입력하여 최적의 골든크로스 타점을 발굴할 수 있습니다.

Q3. 최대 낙폭(MDD) 수치가 왜 중요한가요?

MDD(Maximum Drawdown)는 이 전략을 사용했을 때 "내 계좌가 가장 고점 대비 최대로 얼마나 박살(손실) 났었는가"를 보여주는 매우 중요한 심리적 지표입니다. 예를 들어 누적 수익률이 아무리 500%로 좋더라도, 중간에 MDD가 -60%가 찍혔다면 일반적인 투자자들은 그 공포 구간을 견디지 못하고 손절해 버리기 때문에 그림의 떡인 전략이 됩니다. 좋은 매매 전략이란 수익률도 높지만 MDD가 -15% 이내로 안정적으로 방어되는 전략입니다.

Q4. 왜 종목마다 전략의 승률이 다르게 나오나요?

주식마다 고유의 '성질'이 다르기 때문입니다. 시가총액이 큰 삼성전자 같은 우량주는 이동평균선을 정직하게 따라가는 경향이 있어서 골든크로스 전략이 잘 통할 수 있습니다. 반면 테마주나 소형주는 주가가 하루아침에 30%씩 요동치기 때문에 이동평균선 전략을 쓰면 잦은 손절만 하다가 계좌가 녹아내릴 수 있습니다. 이 시뮬레이터의 목적은 "내가 사려는 종목에 가장 잘 맞는 찰떡궁합 전략"을 찾아내는 것입니다.

Q5. 과거 승률이 높으면 무조건 돈을 버나요? (주의사항)

절대 아닙니다. 금융 시장에서 가장 위험한 믿음이 바로 '과거의 영광이 미래를 보장해 줄 것'이라는 착각(과최적화 오류)입니다. 과거 3년 동안 승률이 90%였더라도 내일 당장 회사에 대형 악재가 터지면 시뮬레이션 결과와 무관하게 폭락할 수 있습니다. 백테스트는 이 전략이 '기본적인 논리적 타당성'을 가지고 있는지를 검증하는 도구일 뿐, 실제 매매 시에는 현재의 시장 상황과 기업의 실적을 반드시 함께 고려하셔야 합니다.

Q6. 매매 수수료나 세금도 반영된 결과인가요?

현재 버전의 시뮬레이션은 순수한 전략의 퍼포먼스를 측정하기 위해 매매 수수료와 거래세(슬리피지 포함)를 제외한 순수 종가 기준의 수익률을 산출하고 있습니다. 따라서 매매 횟수가 유독 많은 전략이라면, 실제 투자 시에는 수수료와 세금으로 인해 화면에 보이는 누적 수익률보다 실 수익금이 더 낮아질 수 있다는 점을 반드시 명심하시기 바랍니다.

※ 본 서비스는 통계적 분석 결과를 제공하며, 절대적인 투자 수익을 보장하지 않습니다. 최종 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.